我懂答案的意思，但為什么分子上不能是1-0.97的12次方
撤回問題啊，老大，又調(diào)整了一下。然而已經(jīng)弄不回來了
這個(gè)也間接驗(yàn)證了為什在SRC中要用4倍的multplicative factor是4倍的，這就是相當(dāng)于用相同的水平線將credit部分補(bǔ)充上。但這邊用的是10day 99%的VaR,是10 day 99.9%的0.8倍左右，補(bǔ)充算出來。credit VaR算出來是這個(gè)的1.25倍，只大一點(diǎn)點(diǎn)了
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是10 day 99.9%的VaR 48.86 2、信用風(fēng)險(xiǎn)是1year 99%的VaR 184.20 二者沒有20倍的關(guān)系，是不到4倍，當(dāng)然也足以讓大家有動(dòng)力把風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)從banking book 轉(zhuǎn)移到trading book了 =NORM.S.INV(99.9%)*100*0.05*SQRT(10)（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)） =2.33*0.05*100*SQRT(250)（信用風(fēng)險(xiǎn)）
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是99.9% 10 day VaR 2、credit risk 99% 1year VaR 到底哪個(gè)大 我用100元面值，5%的volatility
這道題在課上哪里說了呀
第92題，為什么CDS premium=(L+285)-(L+150)？（L+285)、(L+150)分別代表什么含義？視頻這一部分的解釋沒聽明白
第85題，構(gòu)造一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)債券=risky bond+CDS,這和題目中的Arbitrage opportuninty有什么關(guān)系？
老師，百題27題用到的公式和26題一樣，這個(gè)公式和我們講義上的是一樣的嗎？不記這個(gè)公式行不行，楊老師講課也沒講到
不懂惹
我知道選d,但是bc是什么意思啊
老師，cmt swap中，用二叉樹計(jì)算出的V0并不等于0啊，這不是與swap初始時(shí)刻價(jià)值為0矛盾嗎？
老師加油，我道道都不會(huì)做
百題61題。用給出的每年spread乘以考慮抵押后的EE再折現(xiàn) 相加，這個(gè)思路錯(cuò)哪了？ 每年的spread都不一樣，Hazard rate為什么一樣？
第38題B選項(xiàng)：principal mapping與duration mapping，都是用零息債券，前一個(gè)的期限相同，后一個(gè)的duration相同，兩種方法都沒有考慮到中間現(xiàn)金流，為什么duration mapping算出來的VAR，要比principal mapping的??？感覺老師沒有解釋到點(diǎn)子上去。
程寶問答
金程問答