金程問(wèn)答
不明白～謝謝老師
標(biāo)紅的地方不懂～謝謝老師
按這個(gè)答案說(shuō)的 不是應(yīng)該選d嘛？謝謝
a為什么對(duì)？
不太理解這道題
這道題里怎么看出來(lái)92m 94m是現(xiàn)貨價(jià)的？
這道題不需要考慮之前的的oc 余額 spread 的么？
科目測(cè)試題156題，計(jì)時(shí)10個(gè)小時(shí)自動(dòng)交卷，這個(gè)設(shè)計(jì)非常反人類啊，能否后臺(tái)操作把它分成幾次，每次最好不要超過(guò)2.5小時(shí),方便學(xué)習(xí)，謝謝
這句話可以解釋一下嗎？謝謝
138題答案為什么說(shuō)公司經(jīng)歷困境時(shí)，subordinate像equity？
麻煩再講下a選項(xiàng)，還是沒(méi)理解
在算VaRp時(shí)，為什么代入了違約相關(guān)性？不應(yīng)該是資產(chǎn)相關(guān)性嘛？
這里的default correlation指的是loan之間的相關(guān)性還是tranche之間的呢？
老師，senior debt與各種風(fēng)險(xiǎn)因子反向變動(dòng)的“negative correlation”被描述為“negative exposure”這樣也可以嗎？不太理解為何是負(fù)敞口，是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)因子上升會(huì)loss嗎？
老師，這道題問(wèn)的不是BCVA,那么當(dāng)雙方CS都增加都是信用質(zhì)量惡化，應(yīng)該雙方都增加CVA不是嗎？這樣理解的話就是選B才對(duì)呀
程寶問(wèn)答
