金程問(wèn)答
老師，這道題不是零coupon可以用精確式嗎？
請(qǐng)問(wèn)可以再講一下第60題嘛？ B選項(xiàng)沒(méi)聽(tīng)懂，那PFE和maximum PFE要是想在圖中顯示的話該是長(zhǎng)什么樣子的呢？
請(qǐng)解釋一下第五題
老師好，25題D如果改成正確的要怎么說(shuō)
老師你好 這邊的b選項(xiàng)和c選項(xiàng)不是沖突的嗎？一個(gè)說(shuō)免疫一個(gè)說(shuō)有wwr風(fēng)險(xiǎn)
老師，第8題交的variation margin表示成了負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么理解？
用費(fèi)率計(jì)算BCVA這里，CS=PD*LGD，不是沒(méi)有考慮自己的違約率么？
老師，請(qǐng)問(wèn)下Q32的選項(xiàng)前半部分，就是counterparty exposure among A,B,C。如講解的截圖的情況。理解起來(lái)是三個(gè)對(duì)手方有三個(gè)exposure, 但是exposure的概念各不相同呀。就是敞口是對(duì)手方給我?guī)?lái)的敞口，如果我是A，敞口就是B給我?guī)?lái)的，但這不能和我給C帶來(lái)的敞口抵消呀(netting的話只能是我給B的敞口不是嗎)。所以理解起來(lái)是，有CCP的情況下 敞口才可以抵消netting掉才對(duì)，因?yàn)檫@時(shí)對(duì)手方都是同一個(gè)人相互的。老師 請(qǐng)問(wèn)該如何理解
請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)公式寫對(duì)了嗎？特別是下面的貢獻(xiàn)度公式
第四句話為什么是對(duì)的？
請(qǐng)解釋這題
請(qǐng)解釋一下ACD選項(xiàng)
56題第一個(gè)描述為什么不用asset return
計(jì)算違約概率的題，如何判斷是邊際違約概率還是聯(lián)合違約概率？
老師你好，33題我還有一個(gè)問(wèn)題，就是如果是期間現(xiàn)金流的話，我們是不是先考慮考慮資產(chǎn)池的利息流入和各個(gè)層級(jí)的利息流出算利息凈收入，然后我們看如果有l(wèi)oss的話，凈利息收入和equity是否能彌補(bǔ)損失，要是像這道題目，如果equity是4m（不存在o/c account）的話，多出來(lái)的1m是需要變賣mezz層級(jí)的本金了嗎？
程寶問(wèn)答
