b選項為什么更喜歡在高波動率下用波動率微笑；cd不太懂
這里為什么是無風險利率呢，做二叉樹算價值的題目，都不是用無風險利率折現(xiàn)
請講下第三個選項的意思，指的肥尾嗎
老師，麻煩講下這個題
老師不太懂為啥equity變小，波動率變大就能體現(xiàn)波動率假笑了，那個波動率假笑的橫坐標不是執(zhí)行價格K嗎
老師，這道題為什么選A
老師幫我解釋一下崩盤恐懼癥唄一直沒懂
81c選項資本利得被覆蓋是什么意思
B選項模型1對于長期利率和短期利率的期限結構都不是平坦的吧？
百題第三題 老師說的forward和futures的delta分別為下圖，為什么這兩個線性的工具delta會不一樣？我一直以為兩者都是1！這個問題讓講課的那位老師本人來回答！謝謝
請問B到底是前面半句不對還是后面半句不對？答案說期限結構向下，但是notes原文劃線處又說前半句對的
請講下這個題，只知道不選A
38題為啥var計算值太小了
老師這個圖里橫坐標不應該是執(zhí)行價格嗎
老師，遠期的價格不是等于s*e^rt嗎，為啥delta等于1呀
程寶問答
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