老師，這道題從頭到尾我都沒聽懂，能換個方式講解一下么
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相關性上升，Equity層，Risk減小，Var較小 ，違約可能性降低，Value上升，return應該上升吧。有點矛盾，不明白。
老師 想請教下您FRTB，除了加入97.5%ES外，是否也加入了兩個VaR？（credit spread risk 10days 99%; jump-to-default risk 1year 99.9%). 如果是的話，那么這道題選項C把“stressed”去掉是不是也是對的 因為這兩個VaR沒體現(xiàn)出壓力情況
老師，請問這道題是否視頻講解有口誤？雙尾90%時不應該是1.28嗎？用t-statistic1.89>1.28這樣比才對吧
老師，這道題B選項，如果說tail index=0是normal distribution這樣對嗎？（似乎老師視頻講解說是對的）但tail index=0是近似正態(tài)分布吧，直接說是正態(tài)分布也算是正確的嗎？
老師，這里溢價每年是50bp，但是為什么最后從一年末折現(xiàn)到現(xiàn)值不是用110.5%而是用110%？
老師，這道題b選項寫著Duration mapping不考慮中間的現(xiàn)金流，但是久期本身是通過各現(xiàn)金流的pv值占bond的總pv值比例*該筆現(xiàn)金流到期期限去推導出來的，這個不是考慮了中間的現(xiàn)金流了嗎？這個選項怎么是正確的呢？
32題，計算t的公式中，分母是標準差/根號n，為什么計算中用根號下1%*99%*1000？
能用實例解釋一下這個window嗎？比如計算股票的VAR值，擁有股票過去5年的收盤價，window代表什么？我看老師的解釋里提到了樣本n，VAR曲線的橫坐標是什么，是樣本容量嗎？
老師這里的Si和Sj是不是寫反了，根據(jù)公式i應該大于j才對的
老師，es是衡量超過var值的損失平均值，題目說明損失分布均值是4，這個應該是包含了var在里面的，不用減掉var再進行平均嗎？
老師，這是百題的題目，應該是符合二項分布的要求的，為什么不是用二項分布去求呢？
老師，frm里外匯是間接標價法嗎
老師，請問市場風險百題的第84題，按題說，外匯的風險應該是被低估了，既然風險被低估，那價格應該是高估才對?。?
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