請問csa是什么呀？
老師您好，那HW方法下的VaR的意義是什么呢？單位波動率情況下的最大損失有什么意義呢？
好像沒有學(xué)過這個知識點
老師，習(xí)題講解能盡量和正課講解保持一致嗎，比如sources and uses of funds approach 這種求流動性需求的方法，用delta（sources）-delta（loans）是不是更好理解呢，而不是課程中表述的正負號方式。
老師您好，請問可以講一下Normal VaR組合的公式中第一個公式，VaRp=delta * VaRs么？
老師說經(jīng)濟資本等于風(fēng)險資本這個說法問題也不是很大，那如果考試考到的話 是對還是錯呢，畢竟有這個等式在，應(yīng)該不可以這么講吧
不太理解這里lambda的意思，為什么6/12是lambda而不直接是概率呢？
請給我展示一下ITM和OTM的delta的圖，并給出解釋，有些不記得了
請問long ITM call和OTM call, 哪個的RWR更大？
這里計算VaR為什么用雙尾的Z值？
為什么算單個資產(chǎn)VaR1和VaR2的時候要乘Delta，這個公式不太懂
可以再介紹一下ctd是什么嗎？
講義里面還有一個limitation是bifurcations 可以解釋一下這個是什么嗎？
請問在極端損失的時候為什么不是CCP skin-in-game 作為first defense?
EA是指整個組合所有EA的加總，所以不用計算權(quán)重嗎？
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