老師，一級部分有些忘記了，比如99%的拒絕域是-2.33到2.33嗎？t計算出的9.7不是遠超出拒絕域嗎？不應該是非拒絕嗎？
信息比率的公式是啥來著
積極風險指的是組合收益減基準收益還是組合收益減基準收益的方差？
請問算raroc的時候，transfer什么時候加什么時候減呢？
請問x1,x2...怎么算需要背嗎？
如果均值不等于0的話，在已經(jīng)算出各資產(chǎn)本身VaR的基礎上還可以用VaR1平方+VaR2平方+2VaR1*VaR2*ρ來算組合的VaR嗎？
除以二， 我能不能認為是cost of liquidity的公式啊
這里的EL不是預計損失可以加到定價里，為什么還要計提準備金呢？
不是說the lower bound of the confidence interval有上下限 是計算雙尾嗎？為什么在計算過程中采用的是1.65單尾呢？
想問一下關于CDS和錯路風險，如果A long CDS on C from B的話，（就是老師上課的例子），CB的信用質(zhì)量高度相關的話，我不太明白C或者B的違約概率如果變動的話，為什么會影響到A的exposure呢？我能理解A未來可能遭受損失的可能性增大了，但是何來的A的exposure變大了呢？
a選項視頻里老師說是corf來challenge business line，但是選項最后說provide final approval這個為什么是second line來做的？
請問是不是銀行只要借款不管抵押品的價值有多少，銀行都會面臨credit rsik？
這里的這這些ABC公式需要記嗎
multilateral和portfolio compression有什么區(qū)別？
這道題的50credits有啥用嗎,什么意思呀.
程寶問答
金程問答