老師，對于回測算檢驗統(tǒng)計量的這個公式，分子是X-PT吧，為啥這里用的X-NP，前面有的題代入天數(shù)T，這個題用的又是樣本量1000，到底那個是對的，謝謝
講義上policy mix risk 和active management risk那兩句話具體是什么意思？
HW法是通過將歷史數(shù)據(jù)加入波動之后調(diào)整為今天的收益，計算現(xiàn)在及未來的var？還是說就分析的將今天的波動投射到歷史的收益上，最后計算過去歷史的VAR，
IVAR的近似公式和CVAR的美元形式公式是一樣的么？有什么區(qū)別和聯(lián)系
這公式為啥在基本版跟強化都沒講過？
經(jīng)濟環(huán)境好的時候和不好的時候，分別對應(yīng)CCyB取大還是取??？如何理解？
Hurdle rate是(Rce*Wce + Wpe*Rpe)/(pe +ce)還是(Rce*Wce + Wpe*Rpe)？
利率和債券為什么是反向變動的
老師好，這道題是說選一個不能作為COPULA模型失敗的解釋原因？
老師，溢價發(fā)行的債券價格就超過面值了呀啊，B就不對了吧。再有D，債券期權(quán)能進行套利么？
所以這里到底是發(fā)起人還是最終負責(zé)人，是雇員還是雇主呢？請老師解釋一下
麻煩老師再詳細解釋一下R平方，它的計算和用處。另外在講義的什么地方講到了
為什么不是e的（1-adr）的三次方
FICO score麻煩老師幫忙回憶一下
這個return指的是預(yù)期收益率還是實際收益率呢？如果是后者，不應(yīng)該風(fēng)險越高收益越低么
程寶問答
金程問答