金程問(wèn)答
老師，horizon是生成一個(gè)數(shù)據(jù)所需要的時(shí)間，那我能理解成跟股票1日、30日、60日等等這個(gè)樣子嗎？所以如果horizon越長(zhǎng)那么數(shù)據(jù)量就越少
老師，這個(gè)basel要求的back testing over the past year是說(shuō)對(duì)過(guò)去一年的數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)嗎
老師，這里的N代表的是exception的個(gè)數(shù)對(duì)嗎？他會(huì)有一個(gè)區(qū)間，隨著置信區(qū)間的減小，exception的拒絕區(qū)間也就越大，所以越容易拒絕了
老師，這張表要記憶嗎？考過(guò)的同學(xué)有沒(méi)有遇到過(guò)這種題目
老師好，廣義極值理論、廣義帕累托分布、多元極值理論、GEV\POT，這幾個(gè)概念有點(diǎn)搞混了，還請(qǐng)幫忙梳理歸納下，謝謝
老師好，這道題的考點(diǎn)是什么？組合的var=delta*標(biāo)的VAR，是一級(jí)里面的內(nèi)容嗎？
老師好，VAR公式里面本來(lái)就帶符號(hào)的，表示損失；那在什么情況下，是不用帶負(fù)號(hào)來(lái)計(jì)算？
更短的margin period可否認(rèn)為是對(duì)敞口提供了更大的保護(hù)，B為什么不對(duì)呢
這里沒(méi)看懂，求詳解
老師，這個(gè)地方老師說(shuō)GEV和POT在極值理論中表現(xiàn)是一樣的（您可以聽(tīng)一下這一段的講解），但是講義上不是寫(xiě)的是different manifestations不同的表現(xiàn)嗎？
1時(shí)刻的期權(quán)價(jià)值如果不用2時(shí)刻兩個(gè)期權(quán)價(jià)值求平均再折現(xiàn)的方式，用這樣的價(jià)格方法{[99.72/(1+4.43%)]*0.55+[101.24/(1+4.43%)]*0.45+6}=P1，然后用P1-執(zhí)行價(jià)格100.為什么不一樣呢？
老師好，沒(méi)看懂，求解視頻
老師好，這里計(jì)算var 都是用單尾是把，能否給個(gè)對(duì)比表格，90%、95%、97.5%、99%、99.9%的單尾和雙尾關(guān)鍵值，謝謝。
一直沒(méi)明白，這里說(shuō)的是相關(guān)系數(shù)的均值富貴，但其實(shí)一直說(shuō)的是資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)情況，整個(gè)公式里也沒(méi)見(jiàn)有一個(gè)相關(guān)系數(shù)，這是為什么
還是沒(méi)有明白為什么沒(méi)有credit risk。
程寶問(wèn)答
