d選項(xiàng)中的偏差是不是只涉及交易量小導(dǎo)致的平滑??？那個(gè)偏差不影響收益率只會低估風(fēng)險(xiǎn)吧……非流動(dòng)資產(chǎn)還涉及存活偏差么？那個(gè)是對于對沖基金的吧？
請問D選項(xiàng) 在那一頁教才有提及
為什么這題只考慮0.75%而不考慮0.625%呢？還有杠桿率4%的標(biāo)準(zhǔn)是從哪里看出來的？
怎算出forward的delta是1？ 它必定是1嗎
D選項(xiàng) Low volatility during data period 不就是間接說明歷史會（很大程度）重演嗎？ 怎麼不對了？
請問老師D是什么產(chǎn)品
Under a revolving structure, prepayment assumptions are not incorporated請問這句話對么
老師，這個(gè)收浮動(dòng)利息為什么在cash flow里每一期的顯示的為0？這個(gè)解釋也沒懂，收浮動(dòng)那不應(yīng)該在每一期里的cash flow為100*spot rate？
老師，long FRA是鎖定為來借錢利率，那為什么在結(jié)算日相當(dāng)于一個(gè)swap呢？他不是只收fixed rate嗎，還需要支出什么？
reference entity到底是誰持有的？解析里說選項(xiàng)D， CDS的賣方和CLN的投資方都不需要持有標(biāo)的，CDS的賣方是誰？CLN的投資方就是投資者
老師，這里的EURforward的VaR怎么算的
老師，針對CD選項(xiàng)，二級學(xué)的所有交易策略都是負(fù)偏嗎？有沒有正偏的策略
老師，現(xiàn)在學(xué)完投資組合這門課了，我想請問一下這個(gè)表里的component VaR怎么算的？怎么用相關(guān)系數(shù)矩陣？
這里的r不是當(dāng)前利率水平吧？因?yàn)閐r=r(現(xiàn)在)-r(上一期)，再有利率期望這(θ-r0)*e^-kt=(θ-rT),這里的等號右邊應(yīng)該是表示衰退到T時(shí)刻，T是now 還是上一期?。?
老師好，請問下NULL hypothesis 和hypothesis 是一個(gè)意思嗎？
程寶問答
金程問答