老師，這道題沒聽明白d選項哪里錯了
從講義里的這個例子，95%VaR的非拒絕域不是比99%VaR的非拒絕域要寬嗎？ 如果是這樣的話，95%VaR犯第一類錯誤應(yīng)該比99%VaR的要低才對，為什么B選項是錯的呢？
B.為什么錯
CDD方式是什么呀
WCL怎么算
思考過程，思路應(yīng)該是怎么樣的
A.sample size增加，significance不是應(yīng)該下降嗎？ 選項B也不理解
請老師解答
hurdle rate 不是rce*wce+wpe*rpe/pe+ce嗎
請老師解答
為什么凈beta是0還會暴露在非系統(tǒng)性風險下呢？
市場風險，信用風險，流動性風險和操作風險，這些風險的三道防線有什么區(qū)別？
相關(guān)性上升，同時違約的概率上升，買CDS的人會面臨更大的損失，此時保費會變得便宜spread decrease？風險更大的話、保險會更貴吧？因為更容易賠付啊。
為什么權(quán)重之和大于一相當于做空基準呀？
哈羅，可以理解為：對回測的VaR進行假設(shè)檢驗時【testStatistic用計算的。查表用回測的，查表用雙尾】嗎
程寶問答
金程問答