老師 請(qǐng)問一下建模的時(shí)候既然是肥尾為什么用Weibull而不是frechet？
題目中說的是企業(yè)的兩個(gè)debt，但是分析方式用到的是證券化結(jié)構(gòu)。我沒搞懂這里的equity到底是指balance sheet里的股本，還是證券化結(jié)構(gòu)里的equity分層，還是兩者等價(jià)？
這道題沒有解析嗎？答案把選項(xiàng)有重復(fù)一遍，是想說他對(duì)還是錯(cuò)？
經(jīng)濟(jì)資本覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)VaR和預(yù)期損失的差，不覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
請(qǐng)問什么時(shí)候要加buffer？
這類題計(jì)算到底用雙尾還是單尾？請(qǐng)就VAR和LVAR分別做個(gè)總結(jié)，謝謝
老師 利率互換產(chǎn)品為什么是wwr 看上課老師講的是站在銀行的角度分析，為什么不是站在公司的角度呀
老師，請(qǐng)問為什么先說了顆粒度越高，就有更多的dependent credits，pd提高，ul提高；后面又說了pd不變的時(shí)候，顆粒度提高，ul下降，我有點(diǎn)沒搞清楚里面的邏輯，
這題為啥乘以15%，怎么判別是15%
老師你好，這里rho上升，equity trench損失的可能性下降（一定會(huì)損失），為啥其value是上升呢？
trust到底獲得了什么？它從bank收了CDS保費(fèi)X，買了無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)或者對(duì)應(yīng)的收益LIBOR+Y,但是又給了投資人=LIBOR+X+Y，沒有任何其他利差了啊？為什么要干這事兒呢？本金方面，從投資者那拿了本金買了資產(chǎn)，也沒賺到錢啊。
gc一定要以國債為抵押物么？不是任何證券都可以么？
老師，POT和GEV,哪個(gè)會(huì)遺漏重要信息啊？
CFaR是什么
為什么SRA最大意味著超額收益與MAVR的比值處處相等
程寶問答
金程問答