提問，關(guān)于違約概率的四個概念的提問。
關(guān)于總收益互換課程上的題目提問
請問這里求條件違約概率的時候，為什么分子的PAB用的是前面的無條件概率的值？？
請問modern financial transactions更多是derivative嗎？不是lending exposure？
Normalized distance to default using KMV model, 為什么是用dd/v？
請問：條件違約概率 非條件違約概率 邊際違約概率 累計違約概率 這四個概念的區(qū)別聯(lián)系，以及計算
請問distance to default的簡化式 （ln V - ln D)/sigma, 這個是不是只能在t=1并且是risk neutral的時候用？
請問one factor model 和 gaussian copula model都屬于vasicek model嗎？
請問csa是什么呀？
可以再介紹一下ctd是什么嗎？
講義里面還有一個limitation是bifurcations 可以解釋一下這個是什么嗎？
請問在極端損失的時候為什么不是CCP skin-in-game 作為first defense?
EA是指整個組合所有EA的加總，所以不用計算權(quán)重嗎？
為什么credit risk+假設(shè)違約情況是相互獨立的，但敞口之間又是有相關(guān)性的呢？
Forward 為啥會隨著時間推移敞口上升呢？在最開始，確實時間久遠(yuǎn)不確定性大，敞口大。隨著時間臨近，這敞口應(yīng)該變小呀？困惑，謝謝老師講解
程寶問答
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