這題答案選了c，這個var還能取線性插值嗎？我覺得應(yīng)該選D。老師能講解一下嗎
題目不是問的，波動項嗎，怎么變成了波動性的變動了？？？我認為應(yīng)該是（0.006+0.008）*（1/12）^0.5 = 40bp
前提：紅色的虛線是implied，藍色的實線是 lognormal.請問這兩條線哪一條是真實情況下的圖形？哪一條是bs m模型下的圖形？
老師您好，對于D選項，不是特別理解為什么反過來，就是可以Map a stock to index，index是很多股票組成的，為什么可以把單個股票Map成很多股票的組合呢？相反，如果把index 映射成股票我反而覺得可以
債券的mapping都是映射到期限相同的零息債券，這樣理解對嗎？
為什么高云老師上課根本不講這些步驟呢？根本摸不清楚考試會考什么啊 怎么老師像在劃水一樣
這題pab怎么來的？沒看懂
這題該怎么理解
為什么整體概率之和等于1
這里不是說3個資產(chǎn)嗎 為什么要用四個算啊
Spectral and distorted risk measures是哪里的知識點？老師可以詳細講一下嘛？
請問這是一級哪里的知識點？完全不記得了想去復(fù)習(xí)一下
C再講解下，還想問 前半句股票大幅下跌如果改成股票大幅上漲，結(jié)論是一樣的嗎？
PE2里39題答案看不懂，老師可以詳細解答一下嗎？
詹森不等式那里，如果用不等式左邊計算的值（即較大者），計算出來的債券價格高。如果用右邊計算的值，計算出來的債券價格低。那么，是不是價格高的，代表收益率低，而價格低的，代表收益率高。那這樣理解的話，凸性變成壞事了呀！
程寶問答
金程問答