老師，請(qǐng)問這題型考試會(huì)考嗎？
市場風(fēng)險(xiǎn)一直都是10天99的var嗎？不管是在Basel 2.5還是在95，96修正案都是嗎？FRTB是在Basel幾之后Basel幾之前呢？
Rt=R0*e^-kt+theta*（1-e^-kt）中的k是什么呢？這個(gè)公式是從哪里來的呢？需要記嗎？
beta=cov（i，m）/variance，這里的variance是i的還是m的呢？
請(qǐng)問B和C分別是什么時(shí)候的形態(tài)？
百題里面老師又說risk premium項(xiàng)就是drift項(xiàng)…到底怎么說？
請(qǐng)問federal fund和bond有什么區(qū)別？
請(qǐng)問FRTB中三個(gè)計(jì)算capital requirement公式之間有什么聯(lián)系嗎？第二個(gè)式子里的ESP可以用第一個(gè)式子算出的結(jié)果嗎？
為什么這里是在V模型里面加上拉姆達(dá)這一項(xiàng)呢？加上之后模型被修改為符合市場實(shí)際的，但是利率二叉樹里面給出來的利率是風(fēng)險(xiǎn)中性的啊，那不就變成使符合市場實(shí)際的模型=風(fēng)險(xiǎn)中性的利率了嗎？這邏輯沒問題嗎？
請(qǐng)老師統(tǒng)一一下結(jié)論，前面有道題，will老師說左肥右瘦表示尾巴在左邊，是左偏，這里老師又說不能這么判斷，請(qǐng)問考試怎么辦
D選項(xiàng)bottom up approach 方法不是假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)間相關(guān)系數(shù)為1，直接風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)該是高估才對(duì)呀
我看到評(píng)論說也可以用var的方法做，但是為什么我的rho算的不對(duì)呢？
這道題是在考哪些能用GEV來建模嗎，實(shí)際上在考極值的數(shù)據(jù)特征？這幾個(gè)說法第四個(gè)我沒理解，極值現(xiàn)實(shí)中一般都是frechet的，用gumbel明顯不合理呀，還有第五個(gè)為什么end user 希望是右偏的分布啊，右偏分布不是極值比較少了嗎，和現(xiàn)實(shí)世界的金融資產(chǎn)分布不相符呀，現(xiàn)實(shí)金融資產(chǎn)分布基本上都是左偏的
請(qǐng)問是不是對(duì)于所有model來說如果有risk premium 都要加一項(xiàng)lamda dt？
VaR is a limiting case of spectral risk measures. 請(qǐng)問怎么理解？那么ES是limiting case 嗎
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