這里的a，不應(yīng)該是通過ci算出來一個(gè)var，結(jié)果這個(gè)算出來的數(shù)字太小了，然后經(jīng)常出現(xiàn)超過var的值？為什么a無關(guān)呢？c預(yù)留的資本金太少了和經(jīng)常出現(xiàn)大的loss有什么關(guān)系呢？資本金為什么會(huì)影響loss
這道題有點(diǎn)沒懂，利率模型中的premium不就是drift項(xiàng)嗎，vasicek的drift項(xiàng)不就是k(長(zhǎng)期均值-r)dt嗎，是我理解有誤嗎
請(qǐng)問DVO1什么時(shí)候需要除以100？
請(qǐng)問這題為什么不考慮intercept (0.0053)?
請(qǐng)問：基礎(chǔ)課上老師講的公式下半部分使用的是回測(cè)時(shí)使用的顯著性水平。題中的回測(cè)的置信區(qū)間為95%，顯著性水平為5%。為什么答案和講解使用的是98%和2%呢？
為什么put option的premium上升了會(huì)使得risk上升
b不應(yīng)該是高峰肥尾，所以中間的概率也很高嗎？
可以再解釋一下這題的b選項(xiàng)為什么錯(cuò)嗎？
請(qǐng)問這道題問的不是volatility component of change from month 1 to month 2 upper node,那不應(yīng)該用month 2 - month 1 嗎？
請(qǐng)問在term structure models of interest rates里，如果判斷model是否是arbitrafe free/ parallel shift/equilibrium？
老師，這里利率的var值怎么算呀？考試是直接給還是需要我們算？
可以詳細(xì)說一下FRTB需要掌握的地方，尤其是和Basel結(jié)合的一些考點(diǎn)嗎？
請(qǐng)問考試的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)計(jì)算量這么大的題嗎？如果有的話做題有什么建議嗎？
本題VaR的解法過程可以寫一下嗎
老師 請(qǐng)問這個(gè)題計(jì)算結(jié)果正確嗎？為什么我算出來就是會(huì)有誤差。lognorma的是2.997%？
程寶問答
金程問答