沒明白可以再詳細(xì)講一遍嗎？
老師，產(chǎn)品包含市場風(fēng)險和信用風(fēng)險，將其歸為市場風(fēng)險還是信用風(fēng)險？，為什么？
折現(xiàn)的時候，為什么是用1加利率的一半，再往前按1次方折？而不是用1直接加利率，往前按0.5次方折？
老師您好，我無法理解beta為什么乘在nominal那一側(cè)，題目中說的是,nominal and real的beta,所以不應(yīng)該是在real 那側(cè)么？而且一般不是nominal interest rate > real it?
請問Type I Error是取決于backtesting 的significance level嗎？
請問這里的average monthly correlation是什么意思？以及什么情況下需要用？
這個最后一句話的債券本身的相關(guān)性分布是指的債券收益率的分布嗎還是什么意思沒看懂
此題沒懂。 首先，finds a yield beta of 1.03 basis points，真實(shí)利率有1.03個basis points，意思不應(yīng)該是1.0103倍才對么，即1+1.03%；第二，怎么確定到底是用乘1.03還是除1.03呢，一般這種題都是說名義利率和實(shí)際利率之間的差距嘛，那怎么判斷差距的倍數(shù)放在分母還是分子
老師好，股票相關(guān)系數(shù)上升說明環(huán)境變差，為什么道瓊斯指數(shù)會上升呢？
老師，能否根據(jù)以下思路：表格里10天回測的數(shù)據(jù)中，有2天值落在了reject region，而根據(jù)model，exception數(shù)量為不超過0.5天，判斷出model不是有效的，從而得出D選項結(jié)論。
請問backtesting var 是one or two tails？
這個risk premium 要*2的算法在考綱里嘛?沒有講到過要乘2啊
這一頁里的var或者es的參數(shù)，和32頁回測里計算市場風(fēng)險巴塞爾要求的var參數(shù)1年期、99%，為何不一樣？這兩個沒有關(guān)系嗎？
var假設(shè)檢驗(yàn)z公式的分母是標(biāo)準(zhǔn)差，而投資管理里的α檢驗(yàn)用的是標(biāo)準(zhǔn)誤。為什么會有這個差異，一個是N分布一個是t分布的原因嗎？
這個題目問的是什么？四個選項是什么意思？
程寶問答
金程問答