金程問(wèn)答
此題能否用計(jì)算器算
老師 能否總結(jié)一下 什么時(shí)候是用單尾關(guān)鍵值？什么時(shí)候用雙尾關(guān)鍵值？
如果backtesting 的significance level越大，也就是confidence level越小，不就越容易拒絕嗎，為什么不能是回測(cè)的模型有問(wèn)題？
原假設(shè)不應(yīng)該是：accurate model, 然后應(yīng)該z < 1,96，不拒絕嗎？
另外，nonrejection region的三句話(huà)，請(qǐng)做出解釋
請(qǐng)重新解釋C，我認(rèn)為是說(shuō)的回測(cè)的confidence level，以及解釋這句話(huà)
請(qǐng)解釋window代表什么，以及這三句話(huà)的理解
請(qǐng)解釋window代表什么，以及這三句話(huà)的理解
這個(gè)案例相關(guān)系數(shù)與Option的價(jià)格為什么有關(guān)系呢？如果日元升值Option無(wú)用，如果日元貶值Option有用, 這說(shuō)明日元升值貶值直接影響了Option的價(jià)格，這和日經(jīng)指數(shù)與日元相關(guān)系數(shù)無(wú)關(guān)吧？
請(qǐng)老師幫忙總結(jié)一下，所有的delta取值，期權(quán)、期貨、遠(yuǎn)期
這到底是幾步利率二叉樹(shù)啊？視頻里老師說(shuō)是一步，回答里助教說(shuō)是兩步
此題，為什么95%的Var值，用的z是1.645，不應(yīng)該是兩邊各2.5%的1.96嗎
如果題目說(shuō)的不是兩家公司，是多家公司，那是不是代表B項(xiàng)就是對(duì)的？
課上講，回測(cè)cl確定的時(shí)候，VAR的cl越小，not reject region越大；那么95%的VaR比99%的less likely to be rejected，那么B選項(xiàng)沒(méi)錯(cuò)啊
mapping A to B，到底是誰(shuí)映射誰(shuí)，誰(shuí)組成誰(shuí)，感覺(jué)和課上講的不一樣啊
程寶問(wèn)答
