D中的volatility指的應該就是那個sigma吧
不是很理解dv01
the most popular approach is the Hill estimator?怎么理解？
從經(jīng)濟衰退到normal，再到經(jīng)濟繁榮，請問相關(guān)系數(shù)和其波動率是怎么變化的？
這里說每次經(jīng)濟衰退前相關(guān)系數(shù)波動率都會下降，但是波動率下降和衰退程度不顯著。那這樣理解，不是經(jīng)濟衰退時波動率會下降到最低了嗎？與前面說的經(jīng)濟繁榮時波動率最低矛盾了。
題干描述的是擔心同樣的權(quán)重有問題，詢問備用的方法權(quán)重發(fā)生改變的，選項兩個都不改變權(quán)重，難道不是應該選擇D項？兩者都不嗎？
Var公式為什么帶負號
這里半年利率利率是2%，為什么計算半年的時候還要除以2？
只有principal mapping和cash flow mapping映射需要找到對應期限的零息債券嗎？為什么只有duration mapping計算久期時候需要用麥考林久期？老師能大致說明一下麥考林久期求法嗎？
老師好，若一個參數(shù)服從lognormal分布，這個參數(shù)是指X軸還是Y軸？
老師好，為什么Rt服從正態(tài)分布,PT也服從正態(tài)分布,這兩個都是前提假設(shè)嗎？
Model 2 還是有負項啊，為什么就利率永遠不可能小于零了？
這里的basic point volatility怎么理解呢？為什么是positively correlated…？
老師您好，可以講一下百題第66題第思路么？什么是paper loss？然后如果first bank 和 canadian bonds正相關(guān)，有沒有可能兩者一起違約？
老師，上課講到dw~N(0,dt)，那么dω, a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation 0.5這句話我們是不是可以理解為這道題目的dt=(0.5)^2呢？但是實際計算的時候，dt用的是1/12，就是一個月，請問這里是否有矛盾？
程寶問答
金程問答