KMV模型，不是用expected equity value更好嗎？
CS= -1/T-t * Ln(D/F)-Rf T及t 代表什麼， D代表債券現(xiàn)值嗎？ 有同學(xué)今天考到了，印象沒做過相關(guān)題目，有資料可看看嗎？
請(qǐng)問密卷第15題怎么理解的？想不通這個(gè)答案的邏輯
請(qǐng)問第78題，關(guān)于第一個(gè)表述CDS的敞口不是包含被保險(xiǎn)的資產(chǎn)和交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)也就是保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么這個(gè)題答案是C不是A呢？
密卷第64題怎么理解??？讀不懂題，答案怎么計(jì)算出來的
請(qǐng)問密卷第63題怎么計(jì)算，關(guān)于正敞口、負(fù)敞口funding risk怎么區(qū)分，分別怎么理解和計(jì)算
老師，這題里UL=WCL-EL，那567million不就已經(jīng)是WC情形下的EAD了么，直接用567*pd*LGD得到的難道不是WCL？
這題說了那么多，感覺答案B也不對(duì)啊，一個(gè)銀行一個(gè)spv誰能predatory誰呢，不可能啊。這四個(gè)答案感覺一個(gè)都不對(duì)咋回事
1、都已經(jīng)有大量的個(gè)人貸款了，照理說組合不應(yīng)該有UL了。2、我們課件上只講過2個(gè)資產(chǎn)的，沒講過N個(gè)資產(chǎn)的，我拿答案里的這個(gè)公式倒推了一下，發(fā)現(xiàn)跟我們講義的不一樣啊。當(dāng)有很多筆相同的貸款，為什么ULC=根號(hào)ρ*ULi
PSA和CPR之間是什么聯(lián)系，怎么換算的？
老師，為啥這答案用的是負(fù)債去減資產(chǎn)，違約概率不就是求D2么？為什么不能用我藍(lán)色筆寫的公式來算？錯(cuò)在哪里了呢
看框框里，K用的是T，而分母sigma根號(hào)是個(gè)小t，這兩個(gè)t 分別代表什么？用近似法算distance to 的default時(shí)默認(rèn)的時(shí)間是多久？（一年？還是債券到期那么久）
請(qǐng)問這個(gè)CVA計(jì)算怎么算的？
請(qǐng)問密卷第13題怎么計(jì)算的？
請(qǐng)問密卷第30題怎么做，能否把密卷的題目解析過程全部寫出來
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