金程問(wèn)答
從第1個(gè)月的上節(jié)點(diǎn)到第2個(gè)月的上節(jié)點(diǎn)之間的利率變動(dòng)中，波動(dòng)率部分應(yīng)為多少？
麻煩解釋一下這兩個(gè)負(fù)號(hào)的原因
在信用風(fēng)險(xiǎn)課程里，cds spread不是等于違約概率乘以違約損失率嗎？這里違約概率都上升，cds spread不應(yīng)該上升嗎
請(qǐng)其他老師仔細(xì)分析講講這題。一步一步來(lái)，謝謝
回測(cè)可不可信是看二類(lèi)錯(cuò)誤的大小嗎
老師麻煩解釋一下c選項(xiàng)吧
麻煩請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌旅總€(gè)題目選項(xiàng)
最后兩行話什么意思 老師上課好像沒(méi)有講到
沒(méi)聽(tīng)明白視頻講解，再詳細(xì)解釋一下
這里公式，怎么看出來(lái)看漲看跌期權(quán)分別是多頭還是空頭呢 根據(jù)公式+-符號(hào)硬背嗎
FRA多頭為什么是鎖定借款利率 而空頭鎖定貸款利率呢 這里完全不懂 麻煩老師詳細(xì)解答
Z中位數(shù)為0時(shí) 如何得出這個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為0 這個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的作用是什么呢
能不能換個(gè)老師進(jìn)行視頻講解
老師，題干中提到coupon每年都有，但是計(jì)算只算了最后一年到期的7%，這個(gè)對(duì)于價(jià)值計(jì)算有沒(méi)有影響呢？
C選項(xiàng)“Model 2 is more capable of producing an upward-sloping term structure”的表述有點(diǎn)奇怪，如果趨勢(shì)是向下的，model表達(dá)會(huì)有什么問(wèn)題呢?
程寶問(wèn)答
