CLN的borrower到底是bank還是trust
答案B，既然IP已經(jīng)把與ACme之間的風險通過購買CDS的方式轉(zhuǎn)移到IT身上了，那么acme本身的CS1、這個CS是ACme的公司債與無風險利率的CS?2，這個CS應該不會影響IP的敞口啊，畢竟敞口來自IT。不太理解，煩請解釋。
當exposure從130變到160 需要追加30 還是追加MTA 20呢
這個題目的B選項，為什么對手方分散化只能降低一個對手的敞口呢？
邊際違約概率是聯(lián)合概率嗎？比如這道題說的第二年的邊際違約概率就相當于 第一年不違約并且第二年違約的概率？條件概率就是給定第一年不違約的情況下，第二年違約，這個時候體現(xiàn)指數(shù)的無記憶性？
再有這個D答案，recovery是指的哪一方的recovery？IT違約時的還是AC違約時的？
沒聽懂TRS，一會total return payer，一會TRS seller，一會credit protection buyer …他三應該是同一方？是尋求保護的一方？買保險那方？
這題我也覺得該選D，首先，SPE不可能收了多少固定全部都按一樣的利率（雖然本金一樣）給provider吧？再有，他從provider拿的float利率跟支付給投資者的利率也不能都一樣吧？要不SPE掙什么是不是？所以這肯定就有利率風險，再有，信用風險是雙向的吧既來自底層又來自provider？
loss rate是指違約概率還是LGD??？
請問SMM、PSA、prepayment相關(guān)的內(nèi)容，CFA是在哪一級哪門科目中也有講到呀？想對照參考一下。
老師請問這道題里面，loan2計算payment的方式為什么跟payment1不一樣了，為什么不能直接用跟payment1一樣的辦法，謝謝
老師，麻煩幫忙講解一這題，置信水平是怎么影響資本金的
老師麻煩問下這道題，為什么在計算CVA和DVA中還要乘以一個因子是（1-對方PD）
不用區(qū)分在經(jīng)濟蕭條還是繁榮期嘛
這道百題中的題目老師能麻煩再清楚的解釋一遍不，謝謝
程寶問答
金程問答