那一類錯誤的概率不也是significance level嗎，如果說我可以自己定置信區(qū)間，那豈不是不管樣本怎么加我都可以說一類錯誤概率不變
老師，我記得之前講的x-均值除標準差可以轉化為正態(tài)分布，為什么這里d不對？
為什么這個地方的平均收益率也要按天數(shù)折現(xiàn)，1年的平均收益率是12%，1天的就不是了嗎？
老師，hypothethical return可以用動態(tài)模型嗎？題目中寫A選項寫的是靜態(tài)freezing
請問我的這個算法為什么不對呢？我看到有同學問的先算一天最后在乘以根號10是對的，為什么我直接先算十天不對呢？
請問第一列company B Default Prob.帶入到上一頁的公式里是u還是G(u)?
現(xiàn)在老師寫的這個公式從何而來？為什么有這個EXP（-KT）的因子？
這道題標的資產不是股票嗎，股票不應該是假笑的圖么，為什么老師畫出來的是外匯的那張微笑的圖呢
Models that take the initial term structure implied by market prices are called arbitrage-free models. A different approach, however, is to start with assumptions about the interest rate process and about the risk premium demanded by the market for bearing interest rate risk and then derive the risk-neutral process. Models of this sort do not necessarily match the initial term structure and are called equilibrium models. 這里對兩類模型的解析能否幫忙解讀一下，老師視頻中好像是說均衡模型就是固定的，無套利模型就是會動態(tài)調整的，和這里的解析說的不太一樣，該如何理解？
請問A為什么錯呀，在currency中是一個微笑，最低點是ITM，兩邊是away from the money,在equity的smirk中最低點不是ITM，左邊高的是away from the money嗎？
選項D中的correlation risk是什么意思？是correlation自身水平的高低？還是correlation波動率的大小？
請問選項C中的 pairs trades 是什么意思呀？請解釋一下。
老師，選項D的vol decline expotentially是不是只有model3符合？因為只有model3的basis pt vol里有一個e的-kt次方，別的model都沒有
老師您好，請問這章所有model的yield vol全都是常數(shù)對嗎？變的只有basis point vol也就是dw對嗎？
這道題老師的講的是因為通過qq plot的對稱軸發(fā)現(xiàn)兩者是對稱的所以沒有skewness為0 那什么時候其為positive或者negative呢 是qq plot對稱軸右邊更多就是right skew？
程寶問答
金程問答
