求F里面為什么不是用risk-free risk？而是用interest rate，而且dividend yeild比interst rate和risk-free rate（0.3%）還大？這正常嗎？
請教老師，Swap rate is the interest rate for the fixed-rate leg of an interest rates swap. 這句話怎么翻譯，leg在這里作何解？
case6 why not vilolate ponit5."independent practice"? She must disclose the issue to her employer.
老師，2題，求內(nèi)在價值，是每股的內(nèi)在價值，還是所有股份的內(nèi)在價值，如何區(qū)分？
老師， reading30 3頁版講義的， 第43頁， 計(jì)算FCFE，視頻里 您講解的時候FCFE＝110+40-70-20+25, 與講義不同 少了一個減5， 請問，哪一個是對的？謝謝！
老師，這里計(jì)算的pv和coupon都是要加權(quán)平均。 比如4時刻，是這樣算嗎？
這道題求考慮所有評級變化后加權(quán)平均的價格，考慮了A變成其他級別，為什么這個地方不把A級 債券違約的概率及價格也考慮進(jìn)去？
老師請問這道題的答案要怎么理解呢，如果要出售或買入的貨幣不是base currency的話，要怎么看呢？謝謝
stock dividends 和stock splits都是留存收益減少注冊資本相應(yīng)增加，但是差別在哪里？沒聽懂
老師B選項(xiàng)有問題吧，收益率就是服從正態(tài)分布啊，股價服從log正態(tài)分布吧，所以收益率的說法是正確的，B也錯了呀
解析中是用231-218.1，而書上的公式應(yīng)該是XH-S0-P+C=240-231-11.98+7.66，為什么是用231-218.1
您好，請問spot rate5變化是否影響par rate5呢？YTM是否是spot rate的均值？ 該題是否因?yàn)槭莍ssued at par 所以ytm不受其他時間點(diǎn)的spot rate影響呢？ 請問可以幫我梳理一下幾個rate之間的關(guān)系嗎？ 謝謝
您好，請問對于含權(quán)債券而言，Z-spread是否是始終大于OAS 因?yàn)橛衞ption的風(fēng)險補(bǔ)償呢？ 這部分的風(fēng)險究竟是說option 對于investor 有利（put）有弊（call）還是就是持有option的風(fēng)險比如option價值歸零風(fēng)險？ 截圖中所示是否有誤： put option value=OAS-Z-spread put option value=value of pure bond + value of put option 煩請解釋一下為什么截圖2中 pure（10%）+put（-2%）>Z-spread？（8%）為什么此處put為（-2%）？謝謝
您好，請問PPT88頁的例題 Time2中 1. D=f2,1這個腳注是否是f2,3? 2. 點(diǎn)D位于CE中點(diǎn)，為什么計(jì)算C、E的時候t=2而不是1 呢？
程寶問答
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