BVPS是equity/share，ROE是NI/equity，BVPS*ROE=NI/equity，即每股利潤，這樣理解對嗎
條件異方差和序列自相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)誤偏小，而多重共線性的標(biāo)準(zhǔn)誤偏大的原因分別是什么？
為什么殘差自由度使n-k-2? 為什么不是-1呢？
固收，Q33，buy and hold to maturity不應(yīng)該是和到期收益一樣嗎？請老師講解一下，謝謝
為什么剛才計(jì)算VND無違約價(jià)值時(shí)，都是兩個(gè)兩個(gè)地畫圈圈，等權(quán)重的折回去？而在這里計(jì)算敞口的時(shí)候，折回去的權(quán)重就不同了？
為什么正相關(guān)的話會(huì)減少擾動(dòng)呢？不應(yīng)該正的更正，負(fù)的更負(fù)嗎？然后擾動(dòng)就增大了。。。？
固收，信用分析模型，Q14，請老師講解一下，謝謝
這里不就是在證明這個(gè)殘差與Independent variable有相關(guān)性。。？既然有相關(guān)性，為什么會(huì)"The coefficient estimates are not affected"? 感覺跟前面的omitted variable前后矛盾...
還是不理解為什么異方差會(huì)使標(biāo)準(zhǔn)誤減小
為什么異方差會(huì)對b0 b1不影響呢？如果這個(gè)異方差是omitted variable等情況導(dǎo)致的呢？
固收，Q11，利率期限結(jié)構(gòu)，請老師講解一下，謝謝
為什么剔除了一些變量之后，SST能不變呢？
建模的方式是對觀測到的sensitivity和return解方程，那sensitivity是怎么觀測到的？
1、為啥上來就是這個(gè)公式？
這個(gè)題目我記得，要先求出即期利率S1 S2 S3,然后用二叉樹求出E1 E2 E3,，然后乘以各個(gè)節(jié)點(diǎn)的概率，再將E1 E2 E3根據(jù)各自的即期利率進(jìn)行折現(xiàn)，視頻中的方法為啥不是這樣做的？
程寶問答
金程問答