第一題，用F,f對比來檢驗多重共線性的方法下，F(xiàn)是否顯著是無所謂嗎？也就是說只要相關(guān)系數(shù)的f有一個顯著就可以了，還是說F同時也必須顯著才能證明沒有多重共線性呢？
第二題答案說“根據(jù)表格1可看出截距與b1都不顯著不等于0，因為它們的t值都沒有超過臨界值”，臨界值是什么，哪里找呢？
第六題，US GAAP下investment income是只能歸進(jìn)CFI？而IFRS可以自己選CFI或者CFO？這個考點好偏啊。
關(guān)于第8題，收益率相關(guān)問題
老師下面幾種對信用評級的影響是怎么樣的：持有現(xiàn)金、從銀行借款、發(fā)行債券、發(fā)行股票
折舊費用沒有稅盾嗎？為什么從EBIT出發(fā)算FCF時候直接加上折舊 不做什么tax的調(diào)整，折舊費用應(yīng)該在EBIT前就減掉了吧
這里如果是put的話公式應(yīng)該是什么
第三題為什么當(dāng)投資者的效用較低時，資產(chǎn)回報更高。這些資產(chǎn)將要求更高的風(fēng)險溢價？
在討論the greatest effect on fund returns時，什么時候看絕對值，什么時候看權(quán)重？
老師請問一下,這里Vcallable為什么=100?
這里的confidence interval 是95%，不是兩邊應(yīng)該各有2.5%的尾部風(fēng)險？怎么就算一邊，即是5%呢？
精 老師，您好！在soft margin的時候林老師和慧琳老師不一樣，慧琳老師說是彎曲的線，林老師講的就是直線，麻煩老師給看看哈!謝謝老師！
第四題三種理論的內(nèi)容分別是什么
請問老師，解析中說由于REITS是封閉式基金，所以它的NAVPS（申贖價格）和二級市場的交易價格一般不相等;那么ETF作為開放式基金，它的NAVPS和二級市場的交易價格一般相同嗎？我記得課上說ETF的這兩個價格不等會有套利空間，所以一般應(yīng)該是相同的？
第3題的為什么ex ante tracking error是對的？這個跟蹤誤差不應(yīng)該是事后的嗎？
程寶問答
金程問答