老師，這道題沒聽懂為什么price不可以但yield可以作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，可以再解釋一下嗎？
風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的 Value added能舉個(gè)例子嗎？比如什么情況下Portfolio的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與Benchmark的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不一樣需要調(diào)整？
為何bi除了表示敏感性之外，還能代表投資權(quán)重呢？
Q8詳細(xì)講說(shuō)一下，這個(gè)題目講的太簡(jiǎn)單沒有聽懂
breaches over具體是啥意思
第五題的知識(shí)點(diǎn)在哪里？
老師好，順向的英語(yǔ)是什么，contrarian 的相反詞，謝謝！
Q1，老師，請(qǐng)問一下，我在做的時(shí)候，是把風(fēng)險(xiǎn)factors配平為0了，然后算了整體的預(yù)期收益率，這個(gè)方法應(yīng)該是不對(duì)的吧？那么，本題其實(shí)考察的是：【等價(jià)的long和short下的套利】，而我采用的方法應(yīng)該是【無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利】，是這樣理解嗎？我記得之前有套利的題目是需要直接配平風(fēng)險(xiǎn)factors然后計(jì)算收益率的。請(qǐng)問具體什么問法使用哪一種解法？請(qǐng)老師對(duì)于不同方法路徑分別指導(dǎo)，謝謝
請(qǐng)問老師，VAR值是完全依賴于歷史數(shù)據(jù)得到的嗎？
老師，請(qǐng)問第八題為什么best risk adjust是和low volatility和recession對(duì)應(yīng)？還是不太懂。
333頁(yè)第三題，題干給的是一天one day的損失，B選項(xiàng)沒有說(shuō)明是一天，為啥選B，而不選C？
第七題 敏感性分析不就是對(duì)一個(gè)要素變化產(chǎn)生的結(jié)果分析嗎？
第三題，為什么資產(chǎn)管理公司的風(fēng)險(xiǎn)度量側(cè)重于投資業(yè)績(jī)？？？為什么風(fēng)險(xiǎn)能用業(yè)績(jī)?nèi)ザ攘浚?
第二題IR不應(yīng)該用portfolio IR嘛？為什么用了active fund的IR？
信息比率的分母為啥不是標(biāo)準(zhǔn)差呢？
程寶問答
金程問答