第二題，VaR和時(shí)間是怎么對(duì)應(yīng)的？
這里還是沒明白為什么名義利率沒有考慮通脹呢？不應(yīng)該是名義??實(shí)際?通脹嗎？那應(yīng)該是名義利率考慮了通脹才是??？為什么老師說名義利率不考慮通脹呢？
老師第5題有一點(diǎn)奇怪，證券出借不是會(huì)減少T.E嗎？為什么卻變成了T.E的來源？
第一題老師第二種算法中算Rai的方法是怎么得來的？
為什么long stock可以用long put和short call對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)
scenario analysis方法下可以使用stress test么，還是后者只屬于sensitivity analysis?
第三題，有securitieslending，可以獲得收益，那不是組合收益更高了，所以trackingerror更大了嗎，為什么是降低了trackingerror
上個(gè)題老師還說壓力測試是情景分析的一種，這道題就說不是了，A為什么不能選？
3.active share 是什么意思
Q5,選項(xiàng)C為什么不能選？這里沒有聽明白
Q1 老師這里能否解釋一下 第一個(gè)Concern為什么會(huì)導(dǎo)致直接拒絕這個(gè)組合的選擇？以及主要涉及本章講到的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，謝謝
Q3，從consumption這個(gè)角度分析來看，題目中所指asset's value指的是消費(fèi)者手里的投資asset，不是消費(fèi)者要購買的消費(fèi)品，是這個(gè)意思吧？
這個(gè)在基礎(chǔ)課件哪里提到過？
表述4 沒聽明白 麻煩再講一遍
第三題 surplus at risk不是評(píng)判養(yǎng)老金資產(chǎn)和負(fù)債端的收益盈余的嗎？為甚么是var的使用工具？
程寶問答
金程問答