老師，這三項(xiàng)加一起叫什么？
第二題，total excess return這個(gè)概念之前有講過么？想進(jìn)一步理解一下計(jì)算公式什么的
能否系統(tǒng)地描述一下各種Var的特征和區(qū)別？
老師，請(qǐng)問什么叫做個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)，我覺得個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)無法消除啊，每個(gè)公司都有每個(gè)公司不同的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等等，怎么理解這個(gè)“消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（消除個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)）”呢
什么active return可以通過fund的expected return- benchmark 的expected return得出，但是表格中的active risk不等于fund的expected volatility - benchmark 的expected volatility？active risk 是怎么計(jì)算的？
老師，這里以及計(jì)算出real inflation rate在country1和country2是一樣的了（2.5%），為什么還要通過GDP的volatility比高低呢，不是應(yīng)該是same么
跨期替代率不是指ut除以u(píng)0么。。。
ETF投資組合經(jīng)理更改證券組合后，那些被替換的股票是怎么退還給AP的？
老師，這個(gè)題，為什么說3年預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，派就大于0呀
老師，這里的sponsor做basket，是不是也要真金白銀買股票做，還是只是把單子列出來，實(shí)際上sponsor不要花錢的意思，等于sponsor創(chuàng)造了一個(gè)虛擬的單子，然后有AP拿真股票買的時(shí)候，才化虛為實(shí)？謝謝！
Q3: 這道題和real risk free rate那里研究多期價(jià)格有關(guān)聯(lián)嗎？因?yàn)槟抢镉姓f到P1和m一般都為負(fù)相關(guān)，當(dāng)經(jīng)濟(jì)非常差才正相關(guān)。這里說負(fù)相關(guān)，所以經(jīng)濟(jì)比較正常，同時(shí)導(dǎo)致P0上升，rate下降，所以premium也下降
哈嘍 第二題的c怎么理解呀
lookback期間不是真實(shí)的嗎
第四題問的是什么，不是很明白
這題的順序是不是，1-借入AC組合，立即賣出獲得資金1萬，2-買入D組合，獲利8%，3-以10725買入AC組合，還回AC組合。套利結(jié)束，獲利75
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