什么時候用365什么時候用360？這個選錯天數(shù)對正確率影響大嗎？一題是365三題就是360了
然后這里算discount factor的時候吧180/360放在次方上 我應該用什么關鍵詞判斷放上面還是乘進來啊
這里計算discount factor的時候是直接乘以x90/360,x180/36，但是之前類似的題目有一計算日元利率quaterly reset的discount factor的時候把90/360,180/360放在次方上的，怎么判斷的??？還有一道題，有六期B6和四期B4那道discount factor考了兩遍，次方又不是按照天數(shù)是期數(shù)？
老師說long方是在標的資產價格上漲中獲利，那在T-bond futures中賣債券的那方為什么是short方？short方是在標的資產價格下降中獲利，但賣債券的是希望債券價格上漲啊，應該是long方，為什么是short方
在強化課老師沒講equityswap，為什么呢？
如果是利率二叉樹，算 call option value，不應該是比執(zhí)行利率低的才會行權嗎，因為利率和價格是反向的
請問老師 這里equity swap 在最后一個settlement date時候結算應該是 Re-C/4-1嗎？1指的是本金。
老師說BSM模型不考計算了么？
Q1，所以究竟用幾個月的去做對沖，并不關鍵對么？為什么呢
此題為什么不是360/540*1.5時間的利率去年化？
The South African 12-month prime rate is 3.25% 這里的 prime rates是什么？
第四題可以寫一下用現(xiàn)金流折現(xiàn)的方法嗎？
請問在0時刻借入債券是怎么實現(xiàn)？這部分沒有成本嗎？
第四題老師的視頻講解沒有聽懂，可以再詳細講講嗎？主要針對B和C選項
當市場利率rf上升，國債期貨按照pricing公式，是應該也上升嗎？如果是下降的話，為什么？
程寶問答
金程問答
