第六題，如果題目中告訴swap是一年換4次，算C要用fixed rate除以4嗎？
這里公式是減去3，運算是加上3，究竟是哪個？
Q1我要怎么判斷是從交割期貨FP_A轉成FP標準還是從FP標準轉成FP_A？
1. h0.5697怎么來的，為啥我算的是0.4333？ 2. borrowing 356.79又是怎么來的？
這里的PVCI為什么不是0.2？
老師這里說 一般call option 不會提前行權 是為什么 麻煩老師 整體概括說一下 謝謝
這道題我有一個疑惑就是他雖然說沒有AI，但是實際上合約期是八個月，那么半年付息，他肯定是有一筆Coupon在6時間點，也就是說我們應該考慮這個AI。他前面說bond price 是沒有AI的，那我只能理解為是Bond剛發(fā)行，contract同時在0時間點。那么156000就應該依然是Dirty price。這個理解對嗎？Currently Sheroda is long a US Treasury futures position. Parisi notes the following information for the cheapest to deliver US Treasury bond for the contract; the bond has a face value of $100,000, pays a 7% semiannual coupon, and matures in 15 years. The bond is priced at $156,000, has no accrued interest, and a yield of 2.5%. The futures contract expires in 8 months, and the annualized risk-free rate is 1.5%. There are multiple deliverable bonds, and the conversion factor for this bond is 1.098.
為啥不選擇C？
這個所謂的AI 為啥不考慮時間價值？還有下面一串數(shù)字 我用計算器計算出來的最終的結果是12001.14，怎么算也算不出視頻的結果??？
這題怎么不涉及浮動利率計算呢？
老師解題思路是用FP計算新的債券價格，再用新的債券價格減去之前的債券價格。為什么不是用債券價格重新計算出來一個新的期貨價格FP，再用新的FP減去125，然后再折現(xiàn)回來呢？
老師：這里說判斷（2%-1.3%）還是（1.3%-2%）時說到可以通過看賺了還是虧了來判斷。在本題中，為receive-fixed方，收固定方，題干說到兩年前可以收到2%，現(xiàn)在新利率下只能收到1.3%，所以是虧損狀態(tài)，所以V應該是負，所以應該是（1.3%-2%），這樣不對么？
這里的利率是年利率還是啥？
這題說AI用單利計算，為啥答案里的AIo是放在括號里面的，然后乘以（1+r）復利算的
我覺得這邊直接乘以1.00082978 我沒有很理解 前面講澳元變成美元 再把美元換成了澳元 為什么可以直接乘以以美元為單位的Coupon， 這樣的單位 為什么可以直接換呢？ 不應該是除才能消除美元變成澳元嗎？
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