老師，這里分母上的兩個折現(xiàn)為什么是這樣的形式？它們是復(fù)利？能具體講講嗎，謝謝。
所以一般這種fixed rate去年化都是直接除吧？不用這種指數(shù)型的去年化吧
不是很理解，為什么站在N有權(quán)以執(zhí)行價格買入遠期利率協(xié)議呢？N的時候利率協(xié)議都結(jié)束了。。。
老師，所以說，這里的u，和d都是“概率”的意思嗎？還是其他？
這里的意思是用0.7%的利率去借市場上1.1%利率的錢（3個月）的差價，可以這樣理解嗎？
290頁第5題，為啥計算swap rate 時不年化？
這里JPY155為什么不是St的價格而是反向合約的價格，沒聽懂是怎么判斷的
為什么FVC等于0呢
老師能再講講short squeeze嗎？不是很理解，謝謝！
PPT144頁，說underlying是1851.65，怎么理解呢？說三個月后我可以以1860的價格去購買價值1851.65的期貨？這不就是虧了嗎。。
為什么第三問中的N(-d2)是 put option的delta值？完全沒有搞懂
這個是鎖定了6至9之間的利率，不是鎖定的是F6x9的期間的利率嗎？discount的時間如果是Nx30/360的話，那應(yīng)該是9個月instead of6個月。我的理解是選擇B而不是C，但是為何答案是選擇C呢？
經(jīng)典題的sonal篇最后一題，1.1%減去.0.7%，這個1.1%，是圖中的discount rate吧。三個月的mrr也是1.1%還有六個月的mrr，這都是干擾用不上的嗎？
第2題，不應(yīng)該是long 0.376 bond 同時short 0.493份stock嗎
P=C+K-S, 公式中的K為什么是X*E的負RFT次方？
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