看漲期權(quán)的delta就是N(d1), 看跌期權(quán)的delta就是N(d1)-1, 那么N(d2)和與N(d2)有關(guān)的式子有什么對應(yīng)的說法嗎？
此處如何得知一年換4次？
衍生，百題，mafadi case，第6題，fixed rate不是swap rate 吧？應(yīng)該就是期間利率了吧？怎么在算季度現(xiàn)金流是要把fixed rate先除以4呢？
哈嘍Q6的-3.6%已經(jīng)是去年話的嗎
我分不清這里的三個月、六個月、九個月都代表什么。為什么到期日是六個月，分紅日是三個月？題目不是給了個九個月嗎
這一步怎么按計(jì)算器呀 ？我忘記了
這個三個指標(biāo)麻煩詳細(xì)解釋一下？
這兩個是怎么計(jì)算出來的？
這個看漲期權(quán)，股價下跌到46元，C是4元？難道不是-4元嗎？
這一塊，CB+CC,不用考慮時間價值么？感覺這老師公式寫的有問題??？
請問1時間點(diǎn)只是"結(jié)算"，但是不付錢對嗎？還是要等到2才能收到盈虧的錢
感覺定價FP的公式有好多種，有總結(jié)的嗎，遇到什么類型用什么球fp
第一問from beginning year2，不是代表從第二年年初開始嗎
為什么是反向合約？為什么這個現(xiàn)金流公式不能用？
Q4，為什么股利增長率上升，又是連續(xù)復(fù)利計(jì)息，股利卻沒有上升，這個該怎么理解。
程寶問答
金程問答