當(dāng)市場利率rf上升，國債期貨按照pricing公式，是應(yīng)該也上升嗎？如果是下降的話，為什么？
本題中，有2筆coupon, 在期末就是50元，我能否將公式括號(hào)內(nèi)的PVC0 直接拿出括號(hào)，替換為FVC0
什么叫一塊歐元本金對(duì)應(yīng)的現(xiàn)值是1.0014？
是不是interest swap不用考慮最后一筆本金 而equity和currency swap要考慮
這里一階段的時(shí)候，兩個(gè)C+取高值，兩個(gè)C-取高值，會(huì)不會(huì)上面是要提前行權(quán)取到的孰高值，下面是不提前行權(quán)取到的，會(huì)不會(huì)產(chǎn)生矛盾
怎么判斷156000是全價(jià)還是進(jìn)價(jià)？
接著提問，這里債券的面值不是100m嗎？那153是什么價(jià)值？買債券的權(quán)利？
這道題完全沒明白，能畫時(shí)間軸給我再全面講一遍嗎？謝謝。
請(qǐng)問老師 Q6我算了好幾次 答案是15,101，總是和A選項(xiàng)差一點(diǎn)，過程是對(duì)的， 是計(jì)算器的問題嗎？考試應(yīng)該用幾位小數(shù)適合呢？
FRA 那個(gè)名字本金啥意思？是用來干啥的？
課后題股權(quán)互換這個(gè)0.98是哪里來的？
Q2為什么不行權(quán)這里不加上1.5？即便是不行權(quán)1.5的股利也要發(fā)放
關(guān)于put option written on 1000 shares of ABC stock的翻譯，這1000指的是option是嗎？這個(gè)英文結(jié)構(gòu)，不太擅長
圖中的Q1為什么是用future contracts乘以1/CFa,而本題中的Q1則剛好與圖中的相反，是用估值出來的價(jià)格1/cfa?兩個(gè)題目的差異在哪？
所以對(duì)于BSM模型，return 和 price 都符合lognormal 分布？
程寶問答
金程問答