Volatility下降為什么對VaR來說不是一件好事呢
這里 的E(Rb)到底指的是什么？難道不是一個市場的收益基準嗎？如滬深300
不同的venues不是會增加獲取信息的渠道，從而減少套利機會嗎，怎么反而提高了cost呢
dealer實際買的成交價格是從bid的高價到低價依次成交嗎？
講ETN時，對比ETF，說ETF沒有default risk，因為是交易所交易。但在一開始講ETF mechanics時，ETF的primary market一級市場是OTC市場。ETF到底是交易所交易（場內交易）還是場外交易（OTC）？
跟蹤誤差的缺點就是不能解釋over或out perform，為什么藍色這句話還會正確，謝謝
Var是可以解釋downside risk，但無法衡量extreme loss對嗎
信息比率的分母叫tracking risk etf的跟蹤誤差叫tracking error 這兩個都是跟蹤誤差，為啥公式不一樣；信息比率的分母能換成etf中跟蹤誤差的公式嗎
題目問是從exhibit 1里面，能否看出VaR 用哪種方法？
老師，那么m與當前的資產價格有什么關系嗎？
主動激進權重公式是哪里的，沒看到過
視頻老師講這個部分講的有點混亂，他說如果在2021年使用2018年12月31號的數據，就會犯前視偏差?？墒悄莻€時候2018年12月31的數據早就出來了。他是不是講錯了？他想表達的是什么？
為什么無違約風險債券的不確定未來價格與投資者的跨期替代率之間的協方差為負，導致長期無違約風險債券的風險溢價為正？
這里的confidence interval 是95%，不是兩邊應該各有2.5%的尾部風險？怎么就算一邊，即是5%呢？
老師，紅筆寫的公式為什么代入它 寫的這些數字而不是其他數字？
程寶問答
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