老師能不能再解釋一下surplus at risk，這個(gè)概念有講過嗎？
老師，trading cost里面的negative cost的兩類可以分別介紹一下嗎？security lending和foreign dividend recapture。負(fù)成本到底是收益還是成本呢？
無約束的投資組合的信息比率不受主動(dòng)權(quán)重的激進(jìn)程度影響。這句話怎么理解？IR不是和IC TC及BR有關(guān)嗎，主動(dòng)調(diào)整權(quán)重不也反應(yīng)了基金經(jīng)理的能力嗎？
老師好！第一題 能否請您辨析一下利用多因子模型進(jìn)行業(yè)績（回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn))歸因與第六章decomposition of value added之間的區(qū)別和異同呀？另外，在業(yè)績歸因時(shí)，什么時(shí)候不用考慮擇股的歸因，什么時(shí)候要考慮？謝謝
請問第四的解題思路為什么跟基礎(chǔ)班第一題第二問 不一樣不能用設(shè)x方程求解 兩題有什么區(qū)別 考試時(shí)應(yīng)該如何規(guī)避錯(cuò)誤思路
老師好，為什么1~s長期債券價(jià)格不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn)用協(xié)方差cov是什么含義如何理解？為什么不用標(biāo)準(zhǔn)差或者P1按m(0~1)折現(xiàn)？謝謝！
Q3，為什么不是用sharpe ratio來判斷？
宏觀多因素模型和基本面多因素模型為什么兩者之間在求法上會(huì)存在區(qū)別，其基本原因是什么？
這里想到了一個(gè)問題，在真實(shí)的業(yè)務(wù)中，有沒有專門利用etf做板塊輪動(dòng)？
point in time data 是啥意思
stress test是只改變一個(gè)變量嗎？
CAPM模型是計(jì)算premium的公式吧？和fundamental law有什么關(guān)系？
這兩個(gè)麻煩詳細(xì)介紹一下
A怎么有fwd looking的啊？ MC適用于什么情景呢
E (Rp) = RF＋βp,1Market＋βp,2Small-Cap＋βp,3Value＋βp,4Momentum；
程寶問答
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