第三題，題目假設error term是zero，是不是代表active specific risk是零呢？
第五題中 為什么兩個E（rp）相等，做這個題的時候沒想到用系數(shù)相減
etf是一攬子股票清單，那投資跟著這個清單買然后自己持有不就可以了嗎？為什么要去換份額呢？收益不是一樣的嗎？
fundamental factor model 里面F是回歸出來的，那是多元回歸模型里面的系數(shù)嗎？
老師，這個例題C，老師說有3000是按10.05成交了，另外2000是按更低價成交，因此平均價格是10.01。說是低于9.95。講walk down又說高于9.95的都可以成交。剩余2000股
這題通篇都是Yusuf提供的信息，第三題根本不知道該怎么定位，哪些信息有用啊
老師，backtesting and simulation這章書上有句話：In a historical scenario analysis, contrast
Q1，the change in Blake's income，為什么一定理解成收入增加，這個不是兩個方向都可以嘛
這里的BETA是Factor Sensitivity嗎？所以BETA一致就是被動管理、不一致就是主動管理嗎？Beta在組合之間的業(yè)績比較中到底起一個怎樣的作用呢
請問老師，我不明白，題干沒說服從正態(tài)分布也說沒有足夠的歷史數(shù)據(jù)那為什么題目又給出這三種方法的數(shù)據(jù)。
在追蹤誤差這里，也是計算每一天的收益和基準收益，跟后面的rolling是一樣的呀，后面說因為計算了每天的收益，所以會同時計算出交易成本等tc，所以他是最真實的，但是這里追蹤誤差不是也算了收益嗎？
這里沒發(fā)生交易的人還能成為fund的shareholder？？fund shareholder不都是通過交易以后才成為的嗎？statement3這個錯的點是不是有點偏了？
在討論the greatest effect on fund returns時，什么時候看絕對值，什么時候看權重？
老師，這里組合2豎著看的4個F的數(shù)值能說明什么？麻煩老師中英文都講一下，謝謝！
MSC 法有分假想的MSC 和 歷史法的MSC 嗎?
程寶問答
金程問答
