金程問(wèn)答
在這個(gè)Fgdp的例子里面，如果能夠分析出來(lái)某個(gè)因子為負(fù)數(shù)（Finf為負(fù)數(shù)），為什么不把全部資源投入到Fgdp,Finf投入可以為0，這樣收益率豈不是更高？那么在真實(shí)情況下，為什么不這么做？或者說(shuō)為什么實(shí)現(xiàn)不了？
組合的視頻沒(méi)有vincent老師的
能否介紹一下價(jià)格P0等于跨期替代率的推導(dǎo)
這公式課件哪里講了?
左邊5%和右邊95%，分別代表什么經(jīng)濟(jì)含義？
這個(gè)數(shù)值，怎么來(lái)的，我記得有個(gè)關(guān)系對(duì)照表，麻煩列一下，我忘記了
APT模型套利
這道題考試的時(shí)候可以直接按倍數(shù)判斷嗎 還是也要按照這個(gè)思路一個(gè)個(gè)試一下 結(jié)果是一樣的嗎？
老師 風(fēng)險(xiǎn)歸因這一頁(yè) 聽(tīng)的不是很明白，能否再講一下？ 能否再舉例一下題目？ 看到這一頁(yè)的題目比較多
BR又是什么
老師好，雖然組合C的Active風(fēng)險(xiǎn)低，但是style factor 是47%，這一項(xiàng)是不是和benchmark差別很大，差別這么大，還能判斷C是被動(dòng)管理的基金嗎？
所以multivariate distribution本身就默認(rèn)已經(jīng)考慮了相關(guān)性嗎？不是因子間存在相關(guān)性就不能用該方法了吧
關(guān)于那個(gè)坐標(biāo)系的圖，我有點(diǎn)理解了，再歸因資產(chǎn)配置收益的時(shí)候，使用了基準(zhǔn)組合的份額，我覺(jué)得是低估了資產(chǎn)配置的貢獻(xiàn)，相當(dāng)于把右上角重復(fù)區(qū)域歸因于選股收益，是這個(gè)意思吧老師？右上角應(yīng)該也是雙方共同作用的結(jié)果，只不過(guò)很難量化
這個(gè)25和26題區(qū)別幫忙解釋下，另外這個(gè)Ic和TC的公式都需要記住并計(jì)算嗎
老師麻煩看一下，我的理解和老師不一樣，麻煩看一下這么理解對(duì)嗎
程寶問(wèn)答
