為什么個股的選擇是在殘差項中的，看我圖2的例子，它就是通過兩個股票不同的配置比例從而影響了系數(shù)
如果RA是正的，那豈不是做了aggressive之后，新組合的R=wR，反而小了？但越激進(jìn)R越大
Q. Which of the following statements regarding applications of ETFs in portfolio management is corre
我理解這里的真實ICr和前面說的IC都是一樣的，μ都是預(yù)測的，RAi都是真是的收益率嗎，不是嗎？
為什么能夠被ex post解釋的占比是TC平方？
建模的方式是對觀測到的sensitivity和return解方程，那sensitivity是怎么觀測到的？
factor tilts和security selection是什么意思
老師 這道題B選項能解釋一下嗎 謝謝
名義利率里面包含了對通脹的預(yù)期，那什么叫non- inflation adjusted呢？
這里被講糊涂了，long小盤股，在short同樣金額大盤股，怎么sie不同產(chǎn)生size risk的。這是什么邏輯。規(guī)模都相同了，只可能是long和short頭寸暴露的風(fēng)險不同，假設(shè)1股小盤股1塊錢，1大盤一塊錢，long和short了都是1塊，一個市場風(fēng)險系數(shù)1.5，一個1.2，long 1.5+short1.2=0.3，long方多，小盤股風(fēng)格。sise risk不對吧，不是規(guī)模風(fēng)險，是市場風(fēng)險暴露
請問超過多久算是長期債券呢?一年嗎？
delta衡量option這塊能講下嗎，具體是哪個章節(jié)啊
降級了題目里體現(xiàn)的都是極端不利啊，為什么要說有好有壞情景分析呢？應(yīng)該是壓力測試更合適啊
Q7的risk parity是不是Rp低，σp低，但σp下降幅度更大，從而SR高？
Q3這個transaction cost 的定義是什么啊，算的是我的平均交易成本和市場平均交易成本之間的差距。
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