老師，這里的step3的計(jì)算為什么不需要像前面那些工具一樣加上B4'*1？
老師，美國(guó)國(guó)債半年付息一次是普遍適用和永恒不變化的嗎？
請(qǐng)問這里的P0的公式是不是不對(duì)，按照這個(gè)公式也是short h股stock，long 1份put option？這個(gè)組合起不到對(duì)沖效果
PSM：收益和價(jià)格到底哪個(gè)服從正態(tài)分布，哪個(gè)服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布。老師講的是收益服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，還特別指出講義不對(duì)；但是很多學(xué)員問了這個(gè)問題后，講師的解答都是和講義一致。能不能你們對(duì)齊后給個(gè)準(zhǔn)確答復(fù)
請(qǐng)問這道題，我重新按照美國(guó)公司的算一遍：PV支A$=1.013502，PV收$=1.00082978。將PV支A$換算為美元=1.013502×1.14÷1.13=1.022471.則V$=1.00082978-1.022471=-0.0216413，為什么和答案不一致？
第3題，這是7年的債券，為什么不把7年中所有的coupon都折現(xiàn)？
老師您好，這里按照公式計(jì)算結(jié)果是-2981119.5，并不是-2980500，這都是因?yàn)樵鏁÷跃唧w的保留小數(shù)嗎？
第1年、第2年的u\d,πu\πd都是一樣的嘛？
這里說的 收固定支浮動(dòng)，swap rate降低了 為什么是賺了呢 收到的減少了應(yīng)該是虧了吧？
老師，問題在第三張圖片上，我的疑惑是，為什么在這個(gè)節(jié)點(diǎn)上不用數(shù)據(jù)大的rate？
老師，這里的0.8%是兩個(gè)數(shù)值相減之后的結(jié)果，那支出為什么直接是3.6呀？
1。為什么不是 賣空?qǐng)?zhí)行價(jià)乘以N（d1)份債券？
第5題的知識(shí)點(diǎn)是啥？在哪兒講的？這個(gè)微笑曲線在哪兒出現(xiàn)過？
精 CDS的long和short是不是反過來的？就是long CDS代表看漲目標(biāo)公司credit，所以是賣出一份CDS合約？
第二題，題目說了折現(xiàn)因子不變，用表格1中的信息，是通過題目中說的using data from Exhibit 1來判斷的嗎？同時(shí)想問為什么支固定用的是3%而不是第一題算出的1.19%?
程寶問答
金程問答