題目中的1403.22是什么？
但我覺得第一題解的文字答案要比老師視頻里的簡單一些啊
這里估值的公式FP下面應該是T-t吧，大T不對啊
1BSM假設return符合lognormal，lognormal是長啥樣？為什么要這樣假設2通常是假設對數(shù)收益服從正態(tài)分布嗎？為什么要這樣假設，難道收益本身不服從正態(tài)分布嘛？
這里說pay-fixed 就是receive-floating 能再解釋一下嗎 沒聽懂
這個題目是2年的call option，那計算2-3年是不是有問題？我認為直接6.4%計算了，第三年的利率根本不用算，請老師幫忙看看我的解。或者題目將2年改成3年，計算才對
希臘字母是基于BSM模型推導出來的嗎
你好，第三題計算hedge ratio 為什么用公式 [S(-) * hedge ratio -C(-)]*(1+rf）= S(-+)*hedge ratio - C(-+)計算出的hedge ratio跟答案不一樣？
為什么這種類型的題感覺從來沒見過？公式也沒有見過。。也沒有聽的很懂
在美式期權中，div 也要包含在 option value 中？這個對 call option 和 put option 都適用嗎？
老師這道題我用的是現(xiàn)金流的思路，請幫我看下問題在哪：從3時點看，6時點會借入本金，按current三個月利率折現(xiàn)得到PV（收）=1/（1+1.3%*3/12）；9時點還本付息，按current 六個月
考試中分子和分母的L一定是一樣的嗎？還是在這題一樣是因為巧合？為什么分子的L不用題干給的1.2%？
這題哪里看出來用一個月的delta
為什么季老師的講義上這個passage of time寫的是time to expiration呢？兩個老師講的不一樣，以哪個老師為準呢？
第二題，我記得基礎課時，老師說美式看漲期權默認第一年就行權了啊，怎么解題的時候老師又說“需要算出行權與不行權的具體value，然后作比較”
程寶問答
金程問答
