金程問(wèn)答
在計(jì)算最后一期現(xiàn)金流的時(shí)候，為什么只算了原swap和新反向swap的最后一期的fix-rate coupon之差 而沒(méi)有1，到期本金是不是也應(yīng)算在最后這一期的cash flow里， 上課講swap valuation的時(shí)候公式是這樣的 pv(fix)=c*b1'+c*b2'+c*b3'+(c+1)*b4'。謝謝！
我能不能把Accrued Interest看成 partial coupon? 也就是下一期coupon目前達(dá)到的進(jìn)度？
swap定價(jià)里為啥說(shuō)浮動(dòng)利率的現(xiàn)值就是面值?。縮wap不是每個(gè)季度交換一次么？
為什么這里1*4還是2*5 fra是乘以4
Q1，問(wèn)的是January18的價(jià)格，18號(hào)不是這個(gè)contract的第一天么？所以算日期的時(shí)候?yàn)槭裁床皇?/365而是用240/365，這個(gè)地方不太理解。
為什么1-N(d1)=N(-d1)
老師，這里第三題，1，為什么V收算的是一個(gè)百分比,V固算的是1塊錢(qián)是一個(gè)具體值，這樣兩個(gè)不同性質(zhì)的東西相減合理嗎？2，其他題目里經(jīng)常要算的(1-Bn)/(B1+B2+...+Bn)算的是一個(gè)什么東西？在這道題的環(huán)境下，這個(gè)公式算的是這道題里的什么東西？這道題為什么不需要算這個(gè)東西？如果算了這個(gè)東西，它算是這道題的一個(gè)什么東西，可以用在哪里呢？謝謝！
第34題,為什麼bonD 都是*10000? 不應(yīng)是xe-rt * (nd2)嗎?
這個(gè)地方最后B5不需要再加principle1么？
這題如果自己算Swiss的fixed rate可以算出來(lái)嗎 用1-B4/(B1+B2+B3+B4)
所以其實(shí)D1/D2是跟long方?jīng)]有關(guān)系的是嗎？既然如此為什么要減掉呢？不算它不就好啦
老師，這里為什么沒(méi)有+CC-CB呢？
IRS是不是只在coupon的時(shí)間點(diǎn)上進(jìn)行結(jié)算？
老師，美式期權(quán)不是想什么時(shí)候行權(quán)就什么時(shí)候行權(quán)嗎？為何只能在1，2這個(gè)時(shí)間行權(quán)呢？
老師，為什么long put要支付premium, short call會(huì)收到premium?
程寶問(wèn)答
