老師 這里的SF/euro 是因為 本幣（分母）是euro么？還是因為paying euro 代表 借出 euro 所以是收euro利息？
這里的2X5 swaption 怎么跟沖刺筆記解釋的完全不一樣？
第一題，不應該是借入N（d1）份債券嗎
哈嘍，Q2的Call 的no-arbitrage定價不是以long Call與short delta Stock嗎（講義上也是這樣）
return是log normal， asset price呢？
關于貨幣互換，老師只講了固定浮動互換，固定固定互換的pricing，浮動還浮動是沒辦法pricing是嗎？
我記得互換的估值公式是：C=(1-B4)/(B1+B2+B3+B4)，視頻里，這么計算，和我剛列出的公式有啥區(qū)別？
這個量化公式在課件哪里講到過？
老師這里的AI0 和 AIT 的計算不是很理解 0.5 1.5 從哪里來的 為什么小t 是2？
意思是這列spot rate 是一年期間的即期利率?
這里老師舉的是歐式看跌期權的例子，歐式看漲期權有這個問題嗎？
您好，在證明delta call = N(d1) 的過程中，在call 定價公式 對S 進行求導，1.把S0視為S, 但對于t=0時刻，S0為該股票的價格，不是已知的可得的數(shù)嗎，為什么視為變動的S, delta call = △C/△S, 這里的S，不是應是0時刻之后 (t≠0）至 到期日 (t=T) 期間的股價變動嗎？2.實際中，d1, d2的數(shù)值會很大嗎？只有d1, d2很大的情況下，N(d1), N(d2)好像才會對S0的變動產(chǎn)生很小的影響
老師 這道題我這樣做是錯在哪里了呢？
為什么AIT=100,000x(7%/2)x(2/6)？就是為什么是2/6？（4/12）？既然coupon是在1-8時間點的6時間點發(fā)放，那AI T的時間點就是6-8時間點，也就是2/12？
利率互換協(xié)議不就是swaption嗎，為什么說不希望利率互換所以選擇swaption
程寶問答
金程問答
