這里說浮動的價格不能定，那為什么在課程前面又有用到用固定利率計算浮動利率？如果浮動利率不能定價，那么它的價格的怎么計算出來的？
第三問的Attribute2 我做一個分析此刻是利率上漲，此時是收浮動，支固定是有利的對嗎，因為收的更多，cost更少
對沖中的hedge ratio 和delta是什么關(guān)系？
老師第二題計算的時候不用考慮概率之類的嗎
本題中的匯率換算A/U=1.14 不應(yīng)該是每1美元換 A/1.14這么多的澳元嗎，有些題中就是這么換算的
聽不懂這道題啊，題目不是問什么時候出現(xiàn)loss么？為什么C是loss還不能選？
為什么這道題是C不是B？ FRA不是從6到9嗎？
BSM 和蒙特卡咯模型有什么區(qū)別？
不太理解這里為何在2時刻，未來現(xiàn)金流只有f3和本金1? F4為何合并在本金里面了呢？
為什么cashandcarryarbitrage是做空期貨？期貨的標(biāo)的資產(chǎn)FP不是價格上漲了嗎？那應(yīng)該看漲期貨啊。
這里的h為什么要加負(fù)號呢？
這個地方為什么要乘以1/1.41呢？不是一英鎊是那么多錢，直接乘以1.35換成美元不就可以了嗎？
第二題，gamma不是股票價格變動和optiondelta的變動的關(guān)系嗎？為什么C是對的呢？
請問老師，這個表里面的hedge ratio是怎么算的
第一種方法就是算每個時間點(diǎn)上固定利率和浮動利率的差 得到利潤然后折現(xiàn)嗎？為什么是f-0.1%而不是0.1%-f? f又怎么求？
程寶問答
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