老師，這里的5%和6%都是固定端利率嗎？浮動端利率呢？不考慮浮動端利率嗎？
老師，美國國債半年付息一次是普遍適用和永恒不變化的嗎？
沖刺筆記P97關(guān)于interest rate call option cap, 閉坑指南中寫：cap 由一些列caplet 組成，通常合約期為一年，老師課上沒有講，可以展開介紹一下結(jié)構(gòu)和用途嗎？
第一問為什么不用expected probability 0.5？
最后一題，euro fixed rate at 0.78%.是干擾項？
請問155和153為什么要折現(xiàn)？不應(yīng)該是當(dāng)前的報價嗎？153具體指的是什么費用可以請老師說一下嗎？是到期后能買債權(quán)的費用？
第二題的解釋是不是這樣的，買入CALL OPTION（因為低估了），同時short股票（因為股票高估了）得來的這筆錢以無風(fēng)險利率借出
第九題，fra6*9 指的是6個月以后借9個月還是借三個月？如果是借9個月，為什么不是用9個月的libor -0.7%fra rate
老師，這里的PVA計算考試會要求嗎。老師在這里沒有展開講呢
為何0.2不需要年化 按前一道題就是年化的
為什么會認為最近的day of coupon payment是6個月后呢？題目只是說這個國債每半年pays coupon，沒有說上一次是什么時候paid coupon，為什么我們會認為下次發(fā)放coupon是6個月后？
為什么T-Bill沒有Carrying Benefit呢，零息債券雖然coupon為0，但是到期時的價格肯定高于期初購買的價格啊，所以是有資本利得的，資本利得不就是carrying benefit嗎？
這題我是根據(jù)方向蒙對了，老師能否詳細講解一下
老師，這種題是個什么做題邏輯？我做錯好幾道類似的了~麻煩詳細講解下，謝謝
q4 為什么 rf 不用去年化呢？總共只有9個月
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