Q6，如果知道了at inception時(shí)的折現(xiàn)因子，就可以用1-B4/(B1+B2+B3+B4)來計(jì)算fixed rate了對嗎？
該怎么理解，視頻中所說的如果futures購買債券，需要加上accrued interest.
為什么每一期都會(huì)節(jié)約200？
老師這里說的還有30天到期是怎么看出來的，為什么老師的T是0.25而答案寫的是90/365？
老師，這里的Co和Po都是所謂的premium還是valuation？
既然持有現(xiàn)貨，賣掉的時(shí)候0.67是應(yīng)該給到我的利息，不應(yīng)該是加在現(xiàn)貨價(jià)格里的嗎？
為什么forward里有equity forward的定價(jià)，而equity swap老師就說不能給equity swap定價(jià)了？swap不就是一系列forward嘛，為什么老師說無法預(yù)測股票收益而不能定價(jià)？
老師，怎么看出要用0.54的？我在題目中沒有找到1個(gè)月到期的信息？
這個(gè)題問的value要折現(xiàn)到t=1吧？為什么用B1,B2，那不是折現(xiàn)到t=0了嗎？
為什么是從4時(shí)刻折回去呢？不是在1時(shí)刻去借錢嗎？
請問第6題， 如果這道題是quarterly swap ，估值軋差應(yīng)該用periodical的fixed rate軋差還是annual的 swap rate軋差 ？
這個(gè)題嚴(yán)謹(jǐn)嗎？第二題說的current就是指一年前，第四題的current，就是指一年后，什么啊
老師這里為什么是單利啊
這里說他是2yeareurpean-style call option on a one-year spot rate----不是相當(dāng)于說是定的2到3年期間的rate嗎？0-2是option期間，2到3才是借款期間。所以應(yīng)該折三期才到0時(shí)刻呀
如圖，股權(quán)互換估值紅色字體1.1而不是0.1是因?yàn)橐由?的本金嗎？不是說RE是t時(shí)間的持有期收益率嗎，收益率是0.1呀
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