金程問(wèn)答
這個(gè)老師寫(xiě)錯(cuò)了吧，應(yīng)該是0-4 （120天），不是1-4（120天）
不理解為什么二叉樹(shù)的C+-HS+=C--HS-能相等。
請(qǐng)問(wèn)第一題為什麼不用考慮AIT?
老師，我搞不清楚這里的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利是怎么構(gòu)建的，是從put-call parity推導(dǎo)出來(lái)的嗎？
第5題能將遠(yuǎn)期合約折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)與245相減嗎? 怎麼算出來(lái)答案不同?
這里算出來(lái)的6%就是年化的swap rate嗎？可以直接和3%去比較不用去年化？
第四題C選項(xiàng)，題目是short頭寸，但是老師展示的是long頭寸，F(xiàn)Tt,T減少，long虧損，short不是應(yīng)該賺錢(qián)嗎？
第二題這里d不等于1/u那第二期的s+-和s-+不就對(duì)不上了？雖然這道題是看跌期權(quán)都是otm不影響計(jì)算結(jié)果，如果考試的時(shí)候itm，那怎么算value啊
求這個(gè)利率互換的fix rate不就是求付息債的coupon rate么?用金融計(jì)算器，求出pmt，再用pmt除以par value就得到了這個(gè)fix rate,對(duì)不對(duì)？
這里的d1 d2的公式怎么來(lái)的？
這一題浮動(dòng)端的現(xiàn)值為什么是1？
哈嘍 q4的jeffinsin講一下
如果有dividend在 0 - t 時(shí)間段產(chǎn)生呢，過(guò)去的dividends怎么算PVD
哈嘍，Q4的spot price高估，是由FP model 反推出來(lái)的嗎（FP mtk 低于FP model）
fra應(yīng)該是單利，在視頻這個(gè)位置那是不是應(yīng)該是相加而不是相乘？
程寶問(wèn)答
