老師，第二問，roll yield這里，視頻解釋說F-S是負數(shù)，所以roll yield為負，想問下這個判斷方式，和匯率標價方式有關(guān)么？像這個標價是USD/EUR, 如果換成EUR/USD，這個roll yield就會換成正的？
老師2022mock題B卷下午題第八個案例,案例原文見截圖，第三問，The minimum percentage change in the CFT share price for the strangle strategy to break even is closest to: A. 4.58%. B. 6.09%. C. 9.03%. mock參考答案選C。但這道題應該怎么算？我找到了以往老師給的解題思路，但是和mock答案的結(jié)果不一致，請老師具體講講這道題。謝謝！
第五題，如果問道需要買/賣幾份underlying stock，怎么計算？
因為單資產(chǎn)情況下要實現(xiàn)免疫 課件條件是DA=DL 但是這里說DA（bond portfolio）=investment horizon 所以我覺得錯了
ethan parker第一問
VIX 沒有現(xiàn)貨產(chǎn)品 是未來隱含波動率，那么買期貨怎么賺錢嗎？ 期貨的賺錢方式不就是未來到期日商品的現(xiàn)貨價格和當初簽訂的價格嘎差嗎？
為什么B不對呢？B的duration近似7，且convexity更小
第一題statement2錯應該是因為要用Macaulay duration吧？老師講錯了？
請問Practical Skills Module可以在考完試再做嗎？
這里是不是寫錯了，swap rate 應該在yield基礎(chǔ)上加，而不是在coupon rate 上加？
固定收益中，與duration 或 spread duration相關(guān)于delta p的計算，是由duration與delta yield相乘？什么時候還要乘以p?
固定收益credit strategies章節(jié)，var計算中，為什么change in bond value是由duration乘以delta yield再乘以p?
老師，沖刺筆記組合管理48頁，陡峭的收益率曲線，借入短端，賣出長端；平坦的收益率曲相反，這個怎么理解，主要是平坦的收益率曲線為什么是這樣。
老師，沖刺筆記第40頁，為什么說預期利率上漲，應多配置callable bond 和putable bond呢
固定收益免疫策略如何理解標黃的這句話？
程寶問答
金程問答