老師您好，能解釋一下第三題嗎？
老師您好，能解釋一下 statement 1嗎?
老師，您好。delta hedge中，怎么從gamma中賺錢呀，假設(shè)call的delta 0.5， 1個call需要short 2份股票，這個時候，如果股票上漲1塊錢，虧兩塊，1個call也就增加1塊錢的價值，謝謝
老師好，我們中文說的歐元兌美元的標價形式是怎么樣的？
請問第四題怎么判斷出來是會回到volatility skew呢？ 難道是說 volatility skew是更usual profile更常見的？ 謝謝implied volatility will revert back to a more usual profile.
這個第四題也沒聽明白…… 能文字描述一下么？
第三年的0.25年從哪來的？
選擇策略C完全可以呀，題意中擔(dān)心的是短期的價格下降，所以構(gòu)建的策略也應(yīng)是應(yīng)對短期的呀。選擇C還能減少構(gòu)建的成本，因為短期內(nèi)不會行權(quán)，白賺了call的期權(quán)費，為什么不是最優(yōu)選擇呢。
老師想問下計算bpv ctd,公式中有沒有負號呀？
老師你好 密卷題目 reversal strategy 為何使用OTM？
第一題是不是從題干判斷出這家公司是在forward的short方，shortGBP，當(dāng)資產(chǎn)下降7M之后，未來shortGBP就少了7M，所以應(yīng)該用longBGP對沖掉這7M。
老師好，遠期折溢價和利率什么關(guān)系呢？這道題沒懂，是說short EUR，EUR forward 溢價說明匯率下跌，那么short方可以獲利？那如果從移倉角度怎么理解呢？
請問在這道題里用一種貨幣對沖另一種貨幣會存在basis risk嗎？ 該怎么判斷在hedging過程中是否存在basis risk呢？ 謝謝
老師好，原版書34題的課后題，詳細邏輯可以跟我說一遍么？
官網(wǎng)題，第三問請解釋一下此題。第二問官網(wǎng)答案沒有顯示出公式。另外對于此類型題目，總結(jié)下來是：債券對沖用含有duration 的公式，期貨對沖用beta的公式。能否請老師幫忙概論一下，謝謝。
程寶問答
金程問答