金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)權(quán)重2/3和1/3是怎么算的？謝謝
老師好，這里的結(jié)論怎么是反的？
為什么Equity會(huì)有Duration?
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么持有只持有半年，effective duration不需要調(diào)整？
百題Case10的第二小題，為什么不乘以conversion factor呢
這段過(guò)程是怎樣的，沒(méi)理解？基于什么判斷，獲得個(gè)什么收益？
CDS這里不太懂，老師說(shuō)upfront fee 是 PV of (fixed coupon和CDS spread的差額)，那么fixed coupon是指1%和5%嗎？
對(duì)于平行移動(dòng)用duration來(lái)管理，非平行移動(dòng)用什么管理?沒(méi)聽(tīng)完老師講啥了，謝謝
所以低評(píng)級(jí)bond的return就不用考慮convexity了嗎？，如果考慮，后面的spread變動(dòng)值應(yīng)該 進(jìn)化 成什么
所以floating rate bond的spread就是DM-QM 對(duì)嗎？
第4題為什么不選C呢？
請(qǐng)問(wèn)下 ： 1、哪些科目會(huì)考寫(xiě)作題？占比分別如何？ 2、寫(xiě)作題有哪幾種題型、分別如何寫(xiě)答案？(比如像計(jì)算性的寫(xiě)作題，是不是直接寫(xiě)答案就行、不需要其他任何過(guò)程；其他類(lèi)型的寫(xiě)作題呢？) 謝謝
為什么這里認(rèn)為只有衍生品才會(huì)有counterpartyrisk 債券不也是會(huì)有counterparty risk的嗎？
ytm 和 credit security yield的區(qū)別是什么？
為什么inflation linked bond 是real interest rates？
程寶問(wèn)答
